山西会馆依山而建，坐西朝东，由戏楼、关圣殿、南北配殿和两侧厢房四部分组成，主体建筑为砖木结构，占地面积约2700平方米。山西会馆是省级文物保护单位，也是徐州地区惟一保存较为完整的会馆式建筑。关圣殿前身叫关圣祠，由芙蓉亭改建而成。至清顺治年间，关圣祠已经“檐阿颓废，垣墉萧然”。后经山西商人捐资改建，将关圣祠更名为关圣殿。清乾隆七年，在徐经商的山西人共同捐资，在关圣殿基础上修建了山西会馆。会馆以关圣殿为核心，供奉关帝圣君、火神、财神、福神，因此又称“四圣会馆”。山西会馆是山西人往来贸易、物资集散及乡人聚会议事场所，也是外省商会在徐州建立的第一家会馆，又称“老会馆”。